Равноудаленный канал

Стратегия № 2

Этот вид стратегии присущ схеме № 2 и применяется в случае выхода цены за границы канала. Вторым его названием является торговля фигурами.

Идея такова: при консолидации цены в определенном диапазоне рынок копит потенциальную силу. Далее, определившись с направлением, резко идет в какую-либо сторону. В таких случаях он напоминает сжавшуюся пружину, которая в коридоре сжимается, а затем выпрямляется.

История помогает проследить на графике ценовые образования в виде фигур, которые постоянно повторяются и позволяют рассуждать о будущем поведении цены.

Торговля фигурами является сильной стратегией, однако сигналы на открытие позиции появляются не часто. На старших графиках они будут иметь более значимую силу.

На примере рассмотрим фигуру «Голова и плечи» на дневном графике евро/доллар США. Каналом будет выступать ценовой диапазон между максимальной высотой и уровнем линии шеи.

Линия шеи проводится между минимальным значением первой и третьей вершин. Вторая вершина должна быть выше остальных. Эта модель встречается чаще остальных фигур и является сильным сигналом «разворота» тенденции.

Логика модели такова: во время восходящей тенденции рынок постепенно угасает и теряет свою силу. На вершине происходят всплески угасающей тенденцию. В результате вырисовывается подобная модель. Заранее предвидеть такое формирование не возможно.

Зная свойство цены рано или поздно пробивать любые диапазоны, можно умело использовать образованную модель «Голова и плечи». Для этого трейдеру ниже минимума третьей вершины достаточно установить отложенный ордер на продажу и ожидать пробития линия «шеи».

Прибыль рекомендовано фиксировать на расстоянии, которое составляет 80 % от расстояния между максимумом второй вершины и «линией шеи».

Графических образований существует много, поэтому важно знать их индивидуальные свойства и особенности. Канальные стратегии форекс относятся к разряду простых и универсальных

Подойдут они абсолютно каждому. Можно зарабатывать как внутри канала, так и в случае прорыва его рамок. Главное выбрать метод, который будет по душе и грамотно его применять. Всем успешных сделок!

Канальные стратегии форекс относятся к разряду простых и универсальных. Подойдут они абсолютно каждому. Можно зарабатывать как внутри канала, так и в случае прорыва его рамок. Главное выбрать метод, который будет по душе и грамотно его применять. Всем успешных сделок!

Вместо заключения

Недостатком таких стратегий считается субъективность при построении границ и отсутствие общепринятых критериев пробоя и отбоя. Именно поэтому надежная канальная стратегия торговли на Форекс всегда требует подтверждения торговых сигналов, обычно от уровней Фибоначчи или индикаторов осцилляторного типа, например, RSI, стохастика, AO или MACD. Основным преимуществом считается то, что стратегии торговли в канале со временем не теряют своей работоспособности, как, например, индикаторные методики. Главное – четко соблюдать правила и грамотно подбирать вспомогательные инструменты.

Стратегии торговли канала

Выше уже было сказано, что канал образован двумя линиями, одна из которых является линией поддержки, вторая – сопротивлением.

Следовательно, стратегии торговли каналов можно условно разделить на:

• отбойные, то есть торговлю внутри канала,
• пробойные, торговлю на пробитии каналов.

По традиции начнём с разбора торговли бокового канала, которая практически идентична торговли уровней.

С той лишь разницей, что выход из канала обычно более стремительный чем пробой уровня и как следствие более высокие риски проскальзывания стоп лосса.

При торговле внутри канала, точки входа ищутся при отбое от линий канала.

Sell ордера (короткие, шортовые позиции) ищем при отбое от верхней линии сопротивления, соответственно Buy ордера (длинные, лонговые позиции) ищем при отбое от нижней линии поддержки.

Целесообразно не просто дождаться подтверждения уровня, а выждать параболического закругления, когда пару начали отжимать от линии канала и только тогда входить в позицию.

Стоп лосс устанавливается за линией канала, тейк профит – за несколько пунктов до противоположной линии канала.

Пример пары GBP/USD на М15 с отмеченными точками входа (ТВХ), а также указанными уровнями стоп лосса и тейк профита как для длинных позиций, так и для коротких.

Торговля внутри канала безусловно должна соблюдать риск менеджмент и соотношение прибыль/риск должна быть не менее 3:1 соответственно. На данном примере данное соотношение выполняется.

Торговля внутри восходящего и нисходящего каналов немного сложнее.

В открытых источниках часто встречается информация что как восходящий, так и нисходящий каналы можно торговать как в шорт, так и в лонг.

Полагаю что данная точка зрения ошибочна и в силу объективных причин восходящий канал следует торговать исключительно в лонг, нисходящий – только в шорт. 

Во-первых, соблюдается одно из основных правил трейдинга – торговать по тренду. Как говорится: тренд ваш друг.

Во-вторых, соотношение прибыль/риск значительно выше при торговле в лонг восходящих каналов, нежели при торговле этих же каналов в шорт. И наоборот, для нисходящих каналов, которые значительно выгоднее торговать в шорт, нежели в лонг.

В-третьих, как было уже ранее сказано, нижняя линия восходящего канала и верхняя линия нисходящего канала образуется движением цены крупным, доминирующим на рынке институциональным участником рынка. 

Пример торговли восходящего канала пары GBP/USD на М15 с отмеченными точками входа, а также указанными уровнями стоп лосса и тейк профита.

Важно отметить, что при входе в позиции нужно не просто дождаться подтверждения канала, а выждать закругления цены. Стоп лосс ставится за лоу предыдущего сформированного бара (свечи) и за линию канала

Стоп лосс в таком случае как правило достаточно короткий. Тейк профит выставляется за несколько пунктов до границы верхней линии канала.

При нахождении в позиции целесообразно переставлять стоп лосс выше, переводя позицию в безубыток, но оставляя её ниже линии поддержки.

Аналогично торгуется нисходящий канал в шорт. Приводить пример нет надобности, так как он абсолютно зеркален вышеприведённому примеру.

Теперь рассмотрим канальную стратегию торговли в пробой.

Пробой бокового канала торгуется аналогично торговли уровней. Рассмотрим на примере пары GBP/USD.

На рисунке отчётливо виден канал и отмечено место его пробития в шорт. Далее пара подтверждает пробой неоднократно касаясь линии канала с обратной стороны. На рисунке точки закрепления пробоя отмечены.

Торгуя пробой важно дождаться закрепления цены ниже пробоя и войти в позицию на отходе цены от уровня сопротивления с установкой стоп лосса за локальный хай. На рисунке точки входа и уровень стоп лосса показаны

Тейк профит можно выставлять перед линиями поддержки или же закрывать позицию вручную при образовании разворотного паттерна

На рисунке точки входа и уровень стоп лосса показаны. Тейк профит можно выставлять перед линиями поддержки или же закрывать позицию вручную при образовании разворотного паттерна.

Пробой восходящего или нисходящего каналов торгуются по схожей алгоритмике. Пробой восходящего канала торгуется только в шорт, соответственно нисходящего – в лонг.

Чтобы было понятно, приведён пример пробоя в шорт восходящего канала в паре GBP/USD.

При наличии пробоя канала в шорт и открытия нового бара (свечи) ниже линии поддержки, открывается позиция шорт (sell ордер). Стоп лосс выставляется выше хая предыдущего сформированного бара (свечи).

Тейк профит можно устанавливать выше линий поддержки расположенных ниже. Или же фиксировать позицию вручную при наличии разворотной формации в лонг. Аналогично торгуются пробои в лонг нисходящих каналов.

Стратегия № 1

Правила:

1. Открываем дневной график любой валютной пары.

2. Наносим на него две простые скользящие средние с периодом 5. В настройках одну применяем к «High», вторую к «Low».

3. Для продажи необходимо, чтобы свеча открылась за пределами канала, а закрылась в нем и при этом поглотила предыдущую свечу. С открытием следующей свечи необходимо входить в рынок. Условия на покупку обратные.

4. Позицию не открываем, если свеча имеет длинные тени, достигает противоположной границы канала или на пути предполагаемого движения находятся силовые уровни.

5. В выходные дни позицию не обязательно закрывать.

6. Защитный ордер выносим за максимальное/минимальное значение свечи-сигнала.

7. Позицию закрываем в случае появления противоположных условий.

На графике синей меткой обозначен сигнал на покупку

На графике оранжевой меткой обозначен сигнал на продажу

Пример торговли в диапазоне без индикаторов

Чаще всего канальная стратегия форекс использует равноудаленный канал – несмотря на простоту построения, он обладает высокой эффективностью. Для того, чтобы его построить, необходимо иметь 3 точки экстремума на ценовом графике. Через 2 максимума/минимума проводится базовая линия, а через 3-ю точку – противоположная граница. Методики с использованием этого типа каналов всегда демонстрируют неплохие результаты.

При удержании позиции по канальной стратегии Форекс необходимо отслеживать поведение цены в диапазоне старших периодов, чтобы не наткнуться на более сильную границу. Самые надежные точки входа получаются при торговле в направлении старшего тренда.

Каналы Фибоначчи также требуют указания основной линии, но при этом за основными границами строятся дополнительные параллельные линии по ряду Фибо: на расстоянии 0.618; 1.0; 1.618 и 2.618. Пересечение ценой этих уровней считается сильным торговым сигналом, кроме того, можно задать построение дополнительных параллельных линий на произвольном расстоянии от границ канала.

Причина формирования канала на ценовом графике

Изначально разберёмся с более понятным боковым каналом, поэтому начну с небольшого ликбеза.

Как известно, на рынке Форекс есть как частные трейдера, обладающие сравнительно небольшим депозитом, так и институциональные участники рынка, обладающие огромными финансовыми средствами.

В следствие чего частный трейдер может формировать позицию как лимитными ордерами, так и маркет ордерами. Институциональный участник рынка процессы формирования (накопления) позиции и в последствии ее распределения осуществляет исключительно лимитными ордерами.

Крупный лимитный ордер на графике цены формирует уровень, который графически выглядит как линия.

Если цена эмитента (валютной пары) продолжительное время удерживается между двумя горизонтальными прямыми канала, линиями поддержки и сопротивления, это свидетельствует о наличии как крупного покупателя, так и крупного институционального продавца.

Отсюда следует важный вывод: в боковом канале происходит активная смена владельцев денег между институциональными участниками рынка.

Это основное отличие бокового канала от бокового флета (проторговки), где цена вяло скачет около определённой цены при низко ликвидном рынке, так как нет институциональных ни продавцов, ни покупателей.

Наличие крупных участников рынка стоящих в оппозиции друг к другу приводит к тому, что выход из условного канала часто протекает с ускорением.

Если с формированием бокового канала всё более-менее понятно, то с логикой формирования восходящего (нисходящего) канала не всё так гладко, так как тут есть ряд факторов его формирования.

Рынок Форекс имеет волнообразную структуру и при наличии восходящего или нисходящего тренда график цены представляет собой восходящую или нисходящую волну, которую можно условно заключить между двумя параллельными прямыми. 

И таким образом получается канал. Но это ещё не всё. Дело в том, что институциональным участникам рынка, сформировавшим свою позицию нужно цену двигать в нужном им направлении.

С этой целью выставляются лимитные заявки через фиксированные промежутки времени с фиксированным повышением или понижением.

Таким образом на графике получаются точки, выстроенные на одной восходящей или нисходящей прямой. Эти прямые и есть линии канала и таким образом формируется канал.

Если обобщить всю информацию, то нижняя линия восходящего канала и верхняя линия нисходящего канала образованы действиями институциональных участников рынка Форекс.

Дополняющие линии канала сформированы рыночными волнообразными механизмами. Это стоит учитывать при торговле каналов, к чему сейчас и перейдём.

Тестирование индикатора без перерисовки

На просторах интернета можно найти большое количество ресурсов, где спекулянты размещают самые различные виды индикаторов. Можно также найти специализированные рейтинги, которые помогут вам сравнить индикаторы и найти наиболее успешный для вас индикатор без перерисовки. Безоговорочно доверять выложенным результатам не стоит, оптимальным вариантом является проведение тестирования того или иного индикатора собственными силами.

Для этого можно использовать MT4. Вам понадобится включить режим визуализации, а после этого прицепить понравившийся вам индикатор. В результате этого, вы сможете в полном объеме оценить возможности индикатора на изменения цены на различных тайм-фреймах. На рисунке, представленном выше, я привела пример индикатора ZigZag, который функционирует на основе фракталов. Этот инструмент не осуществляет перерисовку.

Основы торговли по каналам.

Торговля на основе каналов Форекс предполагает, что цена будет двигаться в определенном диапазоне в некотором временном промежутке. При приближении к границе канала цена может повести себя двумя способами – пробить её и пойти дальше, либо коснуться, развернуться и пойти в обратном направлении. В этом случае, даже если и произошел пробой, он будет считаться ложным. От трейдера необходимо умение различать истинный и ложный пробой, и знать, в какую сторону “открываться”.

Эффективность использования канальных стратегий зависит и от тайм-фрейма. Рекомендуемый период – от М30, на меньших периодах движения цены более хаотичны и не подчиняются правилам поведения цены в канале. Чем старше канал, тем сильнее сигналы, полученные при его анализе.

Для построения границ канала Форекс необходимо выбрать как минимум два экстремума для одной границы и один – для построения противоположной границы. Ордера лучше устанавливать внутри канала или на его границах – в этом случае при ложном пробое цена развернётся, ордер будет открыт и сможет принести прибыль при невысоких рисках. Для возможности оценки большего числа экстремумов, условия для построения границ канала рекомендуется усреднять. Если трейдер не уверен в продолжении движения цены, но и надёжных сигналов её разворота также нет, то можно открыть два ордера – рыночный внутри канала и отложенный за его границей в противоположную сторону. Размер тейк-профита и стоп-лосса в каждой стратегии будет определяться волатильностью цены инструмента.

В зависимости от ширины канала будет определяться метод добавления ордеров при каждом новом мелком откате внутри ценового диапазона. Размер стоп-лосса для каждого нового ордера должен рассчитываться таким образом, чтобы в случае резкого разворота или отскока цены он был покрыт прибылью, полученной от основной сделки (одна из разновидностей Правила Сейфа). Первичный стоп-лосс же определяется волатильностью инструмента

Ниже приведена схема торговли внутри горизонтального канала Форекс, обратите внимание, как устанавливаются ордера и стоп-лоссы:

Рис. 1. Схема торговли на примере горизонтального канала.

Уровень первичного SL должен быть неизменным до завершения первого отката. Сделка будет переводиться в безубыток после того, как образуется первый встречный экстремум. По мере движения цены и появления откатов будут передвигаться уровни стоп-лосса добавочных ордеров до уровня безубытка. При приближении к границе канала добавочные ордера больше не выставляются.

При торговле в канале Форекс не рекомендуется:

• – осуществлять установку ордеров выше/ниже середины канала;
• – открывать сделки в моменты пробоя ценой границ;
• – устанавливать уровни первичного стоп-лосса близко к границам канала.

Закрытие ордеров должно осуществляться строго по правилам канальной стратегии – по тейк-профиту или по стоп-лоссу.

Важные нюансы проторговки канальных стратегий

Зачастую все секреты трейдинга оказываются предельно просты. Это касается и нюансов торговли с применением канальных стратегий. Вот несколько важных моментов, которые стоит запомнить.

Канальные стратегии торгуются исключительно по тренду;
для реализации любой канальной стратегии ценовой канал должен быть стабильным;
при торговле с канальной стратегией можно одновременно открыть только один ордер;
лот при такой торговле должен быть не больше, чем 5% от депозита;
важно сверять направление тренда по старшему таймфрейму.

Канальные стратегии довольно просты, благодаря чему использовать их может даже новичок. Кроме того, они основаны на чётком следовании инструкциям, что также хорошо тренирует дисциплину у начинающих торговцев. При правильном использовании, данные стратегии могут давать хорошую стабильную прибыль.  Кроме того, эта стратегия вполне самодостаточна и не требует комбинации с другими методами теханализа, хотя такое комбинирование возможно.

Если успешная торговля — это то, к чему Вы стремитесь, то не упустите возможности сделать первый шаг на пути к ней — подписаться на наш блог о трейдинге. Здесь всегда свежие и интересные материалы на тему биржевой торговли.

Что такое канал на графике?

Итак, для начала нужно четко понимать, что такое канал на графике форекс, фондового рынка или рынка какого-либо другого актива, который можно использовать для спекулятивной торговли.

Как известно, на рынке очень часто можно наблюдать тренды, то есть тенденции в изменении котировок. А торговля по тренду существенно снижает риски трейдера. Но тренды, как правило, представляют собой не прямые, а волнообразные движения котировок, поэтому образуется некая область, внутри которой цена движется, следуя своему тренду. Эта область — и есть канал.

Как и тренд, канал может быть трех видов в зависимости от своего направления:

• Восходящий канал;
• Нисходящий канал;
• Боковой канал.

Также существуют некоторые разновидности каналов на графике, например, есть такие понятия как каналы Фибоначчи, каналы линейной регрессии, каналы стандартного отклонения. Но нас, для нашей стратегии торговли, будет интересовать самый простой и понятный вид канала — равноудаленный канал.

Чтобы построить равноудаленный канал, необходимо прочертить линию, параллельную линии тренда, так, чтобы она затрагивала как можно больше вершин или впадин на графике движения котировок. Эта линия будет носить название линия канала.

Чтобы определить наличие равноудаленного канала на графике, нужно иметь, как минимум, 3 точки соприкосновения с его границами, причем, 2 из них — с линией тренда. Эти точки называют опорными точками. Границы полученного канала можно рассматривать как уровни поддержки и сопротивления (для восходящего канала линия тренда будет уровнем поддержки, а линия канала — уровнем сопротивления, а для нисходящего — наоборот).

Когда цена существенно выходит за границы канала — наступает т.н. пробой канала, и канал перестает существовать. Очень часто в этот момент зарождается новый равноудаленный канал — в противоположном направлении или боковой. Чтобы убедиться, что произошел пробой канала — нужно получить сильный подтверждающий сигнал. Например, в техническом анализе это может быть формирование и закрытие новой свечи на графике старшего таймфрейма вне границ канала, либо таким сигналом могут служить сильные данные фундаментального анализа.

Часто бывает, что после пробоя канала цена вновь на какое-то время возвращается к его границе, но уже не может войти и закрепиться внутри, а снова отскакивает и выходит за пределы. Такое явление носит название ретест канала. Ретест можно рассматривать как сильный сигнал для открытия сделки в сторону пробоя.

Особенности создания равноудаленного канала в MT4

Равноудаленный канал Форекс – это линии, находящиеся параллельно друг другу, которые выполняют функцию поддержки и сопротивления цены. По своей сути, образуется наклонный коридор, линии которого проходят через минимумы и максимумы тренда.

Для создания канала, следует выявить направление тренда и указать ширину. Для построения равноудаленного канала в MT4 нужно зайти в по следующему пути «Вставка-Каналы-Равноудаленный».

Начальную точку необходимо поставить на экстремум, а вторую – на максимально удаленное расстояние. После этого мы получим торговый коридор, границы которого будут помогать осуществлять вхождение в рынок.

На представленном рисунке вы можете увидеть пример равноудаленного коридора при восходящем тренде.

В случае если тренд восходящий, то выход цены за верхнюю линию, скорее всего, является временным явлением, и в скором времени произойдет возвращение цены в канал. Пробой нижнего края свидетельствует об остановке тренда, а также о высокой вероятности разворота цены.

В случае если цена снижается, то здесь все происходит с точностью до наоборот. В случае пробоя нижней линии, нужно ждать возврата цены в канал. А в случае пробоя верхней линии, нужно ожидать остановку тренда или разворот.

Опытные трейдеры не советуют торговать против направления цены. Лучше всего открывать ордера на покупку у нижней линии при бычьем тренде, а ордера на продажу – у верхней при медвежьем тренде.

Канальная Форекс стратегия Каналы Кельтнера+ADX

Индикаторы: KeltnerChannels со стандартными параметрами, ADX (14) с уровнем 30.

Активы: любые валютные активы со стабильной волатильностью.

Таймфрейм: H1 и выше.

Торговые сессии: Европа, Европа-Америка.

Напоминаем: Канал Кельтнера – ценовой конверт выше/ниже ЕМА (10), границы которого построены методом умножения ее значения величины на значение ATR. Для открытия сделок необходимо движение зеленой линии ADX за уровнем 30.

Итак, открываем сделку на продажу или по SellStop (ниже Low закрытой свечи), или с рыночным ордером после следующих условий:

• свеча закрывается за нижней границей KeltnerChannels;
• происходит пересечение линий (-DX) и (+DX) до пробоя канала Кельтнера (желательно ? пересечение линией (-DX) уровня 30).

StopLoss ставим за локальный максимум или выше верхней линии канала Кельтнера.

Рассуждаем аналогично: открываем покупку или по BuyStop (выше High закрытой свечи) или рыночным ордером при условии:

• закрытие свечи выше верхней линии KeltnerChannels;
• линия (+DX) пересекает (-DX) до момента пробоя канала Кельтнера (желательно движение линии (-DX) за уровнем 30).

Стопы ставим за ближайшим минимумом или выше нижней линии канала.

TakeProfit обычно не ставится, а фиксация сделки происходит или в результате трейлинга, или после закрытия свечи: для продажи – на откате вверх выше верхней линии, для покупки – на откате вниз за нижнюю линию канала Кельтнера.

Как строить каналы Форекс

Перед тем как ответить на вопрос, как строить каналы Форекс, стоит для начала пояснить, что существует 2 способа построения для бычьего тренда и 2 для медвежьего. Давайте разберемся с существующими методами создания каналов для бычьего тренда:

• Необходимо прочертить прямую по 2 минимумам цены, которая будет выполнять функцию уровня поддержки. Затем необходимо прочертить параллельную прямую по максимумам цены, которая будет выступать в роли уровня сопротивления. Такой повышающийся канал будет указывать на повышение цены и возможный доход, а также дальнейшее направление движения тренда.
• Не подтвержденный канал. Для его создания вначале проводится прямая по 2 точкам максимума тренда, а потом через одну точку минимума строится параллельная ей линия. Такой канал позволяет делать прогноз уровня понижения тренда на коррекционной волне, а также планируемого восходящего движения цены.

Построение каналов Форекс для медвежьего тренда осуществляется зеркальным образом и является достаточно простым.