Знаток Финансов

Волновой анализ. Теория Эллиотта

В тренде

  • Виктор Грязин 01.08.2019 Forex, Трейдинг

    13 наиболее популярных графических паттернов в трейдингеЧитать далее

  • Андрей Гойлов 01.05.2020 Стратегии, Трейдинг

    Простая стратегия для торговли нефтьюЧитать далее

  • Дмитрий Гурковский 26.06.2019 Forex, Трейдинг

    Как торговать на Форекс? Гайд для начинающих трейдеровЧитать далее

  • Евгений Савицкий 29.01.2020 Акции, Аналитика

    Акции каких компаний растут на фоне эпидемии коронавируса?Читать далее

  • Евгений Савицкий 31.03.2020 Акции, Аналитика

    Коронавирус COVID-19: оцениваем акции 6 компаний, работающих над вакцинойЧитать далее

  • Дмитрий Гурковский 28.04.2020 Советники

    Советник BF Scalper: хороший скальпер – стабильный скальперЧитать далее

Основные положения теории волн Эллиотта

Ключом к волновой теории Эллиотта является число Фибоначчи . Согласно теории, цена инструментов изменяется в соответствии с циклами, основанными на последовательности Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1957. , 2584, 4181 и т. д. – каждое последующее строковое значение является суммой двух предыдущих значений.  Числа Фибоначчи являются математической основой волновой теории Эллиота .

Для Эллиота были важны три вопроса – форма, пропорции и время. Очень важны является определение формирования волны, а затем пропорции этой волны, поэтому можно оценить диапазон движения цены и взаимосвязь этого движения во времени, что должно подтвердить более ранние движения цены (более ранние волны).

Согласно волновой теории Эллиотта, рынок движется в соответствии со строго определенной последовательностью последовательных пиков и последующих впадин. Теория предполагает, что для роста цен требуется больше волн, чем для падения. Увеличение происходит с использованием ровно пяти волн импульса, а уменьшение – с помощью трех волн коррекции.

Весь цикл состоит из восьми волн – пять импульсов, всегда отмеченных цифрами 1, 2, 3, 4, 5, и три волны коррекции, обозначенные буквами A, B, C. Волны 1, 3 и 5 – это волны, движущиеся в направлении основного тренда (они являются инкрементными в случае импульса вверх и вниз), и волны 2 и 4 являются волнами коррекции, которые движутся в направлении, противоположном волнам 1, 3 и 5. Волной, корректирующей волны коррекции, является волна B.

Цикл выглядит следующим образом: восходящая волна № 1, нисходящая волна коррекции № 2, восходящая волна № 3, нисходящая волна коррекции № 4, которая устраняет часть волны № 3 и восходящая волну № 5, затем нисходящая волна А – возрастающая коррекционная волна B, упраздняющая часть волны A и нисходящая волна C. Позже цикл начинается с начала (он начинается с импульса вверх или вниз). Каждая из волн состоит из волн более низкого порядка и состоит из волн более высокого порядка.

Для определения диапазона волн используются вышеупомянутые отношения Фибоначчи , а именно инструмент технического анализа, известный как уровни Фибоначчи. Эти уровни проистекают из пропорций, существующих между последовательными компонентами последовательности.

]]>Волновая теория Эллиотта – Заключение

Волновая теория Эллиотта , несомненно, является одной из самых известных теорий финансовых рынков. В течение сотен тысяч лет люди пытались описать реальность, которая нас окружает, с помощью шаблонов и чисел. Ничего не изменилось с попытками описать финансовые рынки. Ральф Нельсон Эллиотт не был ни первым, ни последним человеком, который пытался создать теорию, что каким-то образом описывает правила финансовых рынков или их отдельных частей. 

Должны признать, что и в наши дни теория, созданная этим американским бухгалтером, вызывает много эмоций – у нее столько же противников, сколько сторонников. Можно сказать, что ее или любят или ненавидят.

В Интернете много историй о людях, которые благодаря теории Волна Эллиота заработали тысячи прибыли. Однако ко всему нужно подходить реалистично. Также помните, что нет, даже лучшая инвестиционная стратегия принесет правильные результаты, если она не будет последовательно реализована. Никакая стратегия не спасет вас от потерь, если вы не будете правильно управлять капиталом, вовлеченным в инвестиции, и риском в каждой транзакции. Кроме того, не забывайте, что стратегия это еще не все – психология торговли также очень важна.

Характеристики волн

Подсчеты Теории Волн Эллиотта предполагают некую дорожную карту. Каждая волна имеет набор характеристик. Эти характеристики основаны на массивах рыночного поведения.

В теории Волн Эллиотта особое внимание уделяется индивидуальным приметам каждой из волн. Кроме того, существуют определенные правила пропорций построения волн Эллиотта (таблица ниже)

Эти правила помогают правильно определить моменты начала построения волн и их длительность. Длины волн измеряются от high до low соответствующей волны.

Волна

Классическое соотношение волн

1

2

0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1

3

1.618 или 2.618 длины Волны 1

4

0.382 или 0.5 длины Волны 1

5

0.382, 0.5 или 0,618 длины Волны 1

A

0.382, 0.5 или 0,618 длины Волны 1

B

0.382 или 0.5 длины Волны A

C

1.618, 0.618 или 0.5 длины Волны A

Приведенные классические соотношения волн между собой подтверждаются фактическими с погрешностью 10%. Такую погрешность можно объяснить краткосрочным влиянием некоторых технических или фундаментальных факторов. В целом данные соотношения достаточно условны. Важным является и то, что отношение размеров всех волн к друг другу может принимать значения 0.382, 0.50, 0.618, 1.618. Здесь можно рассчитывать отношения как высот, так и продолжительности волн. Рассмотрим характеристики каждой волны:

Волна 1Происходит, когда “психика рынка” почти полностью медвежья. Новости все еще негативны. Как правило, очень сильна, если являет собой резкое изменение в текущей ситуации (смена медвежьего тренда на бычий, прорыв мощного уровня сопротивления и т.д.). В спокойной ситуации обычно демонстрирует незначительное движение цен на фоне общей нерешительности.

  • Волна 2Происходит, когда рынок резко откатывается от недавних, с трудом завоеванных, прибыльных позиций. Она может откатиться почти на 100% Волны 1, но не ниже ее начала. Обычно составляет около 60% от Волны 1, развивается на фоне доминирующего преобладания инвесторов, предпочитающих фиксировать прибыли.
  • Волна 3Является тем, ради чего “эллиоттчики” живут. Наблюдается резкий рост оптимизма среди инвесторов. Это наиболее мощная и длинная волна повышения (никогда не может быть самой короткой), на которой происходит ускорение цен и увеличение объемов. Типичная Волна 3 превышает Волну 1 по крайней мере в 1,618 раза и может быть даже больше.
  • Волна 4Часто бывает трудной для идентификации. Обычно она откатывается не более, чем на 38% Волны 3. Ее глубина и длительность, как правило, невелика. Оптимистичные настроения все еще преобладают на рынке. Волна 4 не должна перекрывать Волну 2 до тех пор, пока пятиволновый цикл является частью концевого треугольника.
  • Волна 5Часто идентифицируется по импульсной дивергенции (momentum divergences). Рост цен на средних объемах торгов. Проходит на фоне массового ажиотажа у публики. К концу волны, зачастую, происходит резкий рост объемов торгов.
  • Волна AБольшинство продолжают считать, что рост скоро продолжится с новой силой. Но уже начали появляться игроки, убежденные в обратном. Характеристики этой волны часто очень похожи на Волну 1.
  • Волна BЧасто очень похожа на Волну 4 и очень трудна для идентификации. Показывает незначительное движение вверх на остатках оптимизма.
  • Волна CСильная понижающая волна на фоне общей убежденности о начале новой понижающей тенденции. Между тем, некоторые инвесторы начинают осторожную покупку. Для нее типична высокая импульсность (пять волн) и растянутость до 1.618 раза волны 3.

К сожалению, волны Эллиотта очень хорошо просматриваются на “старом” рынке и туманно видны для будущего. В связи с этим практическое использование волновой теории Эллиотта зачастую проблематично и требует специальных знаний.

Определение волн Эллиотта

Волна и тренд во многом похожи. Так, тренды можно различать по масштабу, размеру, они могут включать несколько трендов меньшего размера. Аналогично им и волны входят одна в другую. Данное определение волны нужно обозначить для себя с самого начала, чтобы в дальнейшем избежать возможных ошибок.

К примеру, развивается восходящий тренд. Он, в свою очередь, состоит из более маленьких трендов (волн). Те волны, которые движутся по направлению общей тенденции, называются действующими, а те, которые движутся в обратном направлении – противодействующими.

Из этого следует, что действующие волны Эллиотта двигают рынок, согласно общей тенденции, в то время, как противодействующие корректируют эти движения.

Некоторые волны способны образовывать волновые модели только из двух типов. На рисунке ниже изображен данный пример с общим восходящим трендом.

Первая волна представляет собой пятиволновую импульсную структуру. Ее составляющие – это три действующие волны и две противодействующие. Их обозначают цифрами. Пятиволновые импульсы встречаются лишь в действующих волнах.

Вторая волна является трехволновой коррекционной структурой. Ее составляют две действующие волны и одна противодействующая. Этот тип обозначается буквами. Трехволновая структура встречается в противодействующих и действующих волнах.

Разновидностей коррекционных волновых моделей существует много. Мы рассмотрим их отдельно в последующих темах.

Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиотта в режиме компьютерного моделирования – Чарльз Миллер

Анализ рынка на основе волн Эллиотта является необходимым для каждого трейдера на рынке Форекс, который хочет увеличить доходность своих сделок. Теория волн используется для определения направления тренда на рынке, роста или падения цен на основе психологических факторов участников рынка. Применение теории волн это хорошая отправная точка, чтобы узнать некоторые хитрости при торговле валютами. Концепции характеристики не могут быть объяснены на одном собрании, могут требовать точного анализа. В каждой типичной теории рынка имеют как недостатки, так и преимущества, но основная задача – сделать так, чтобы использовать только преимуществ. Именно этому и посвящена книга Ч. Миллера.

Волновой анализ Эллиотта: суть и преимущества

Волновую теорию, как объяснение закономерностей рынка выдвинул бухгалтер Ральф Нельсон Эллиотт в 1930-х годах. Изучая рынок, он пришёл к выводу, что психология рыночных масс подчиняется регулярным, повторяющимся закономерностям.  Эллиотт назвал эти закономерности волнами.

Согласно его исследованиям, каждое ценовое колебание рынка происходит по 8-ми волновой модели,  где каждая волна – чётко различимое ценовое движение. 5 волн в модели формируют импульс – сильное направленное движение цены, а остальные три – коррекцию, то есть откаты от  предыдущего ценового уровня. Ниже – более подробная классификация волн.

Эта волна возникает, когда на рынке всё ещё преобладает нисходящий тренд и новости не отличаются оптимизмом. Тогда наблюдается резкое повышение цены. Если же волна возникает, когда рынок стагнирует, то её можно определить как незначительное повышение цены на фоне общей нерешительности.

Вторая волна представляет собой резкий откат от предыдущего ценового уровня. Цена может откатиться достаточно сильно – даже на 100% от первой волны. Но согласно теории Эллиотта, она не может откатиться ниже начала волны 1. Обычно вторая волна составляет 60% первой волны.

Третья волна характеризуется ростом оптимизма на рынке и является самой мощной и продолжительной импульсной волной повышения цены актива. Эта волна может превышать первую в 1,6 раза, а то и больше.

Эту коррекционную волну довольно сложно обнаружить на графике. Обычно она показывает откат на 38% волны 3. На рынке всё ещё наблюдается оптимизм.

Эта волна может быть идентифицирована по импульсной дивергенции. К концу волны обычно отмечается рост объёмов торгов.

Эта волна возникает, когда многие участники рынка ожидают повышения цены, но уже начинают появляться «медведи». По характеристикам волна схожа с первой.

Эту волну, как и 4-ю, очень сложно заметить. По сути, она демонстрирует незначительное движение вверх, по инерции, на последних остатках оптимизма.

Волна C. Мощный импульс вниз.
Это медвежья волна, возникающая на фоне убеждённости участников рынка в скором нисходящем тренде

В то же время некоторые инвесторы начинают осторожно покупать актив. Данную волну характеризует большая растянутость – до 1,68 раза волны 3 и высокая импульсность.

Одним из основных преимуществ волнового анализа является возможность с помощью него понимать рынок и предсказывать его ценовые движения. Волны дают хорошее представление о направлении тренда.

Этот анализ помогает рассчитать время движения тренда  и, следовательно, определить оптимальные точки для входа и выхода из сделки.

Кроме того, волновой анализ универсальный. Его можно использовать на любых рынках и с любыми активами и производными инструментами. С анализом можно работать на месячных и недельных таймфреймах.

Трейдеры, умеющие использовать волновой анализ, достаточно успешны и их немало. Однако есть примерно столько же противников теории, которые укажут на недостатки методики. Какие они?

Первый – субъективность. Каждый трейдер интерпретирует волны по-своему, поэтому и стратегии могут быть весьма различны. Чтобы применять волновой анализ, от трейдера требуется думать своей головой и хорошо анализировать то, что он видит. Поэтому данная методика не для новичков.

Второй минус – сложность идентификации волн. Определить, на какой волне находится рынок в данный конкретный момент очень сложно даже опытному торговцу. Лучше всего волны просматриваются на старых графиках, а увидеть их на текущем не так и просто.

И третий минус – трудоёмкость обучения. Чтобы хорошо овладеть волновым анализом, нужно прочесть немало литературы и отработать навык на практике. Конечно, с техническими индикаторами волн Эллиотта немного проще торговать, но это не отменяет качественного обучения.

Основные постулаты волнового анализа

Поскольку волны располагаются в закономерной последовательности, то это дает возможность прогнозировать зарождение каждой новой волны и, как следствие – направление движения тренда. Это главный постулат, который характеризует волновой анализ рынка форекс и поведение цен на графиках.

Главным принципом, являющимся основой волновой теории является принцип фрактальности. Согласно его определениям, комплект из нескольких волн меньшего порядка, расположенных в младшем временном интервале, формирует одну волну с большей продолжительностью, которая располагается в старшем таймфрейме.

В свою очередь эта волна является частью модели из нескольких волн в процессе формирования еще более крупной волны Эллиота.

По замеченным автором теории тенденциям было определено две модели поведения трендов, общих как для фондового, так и для валютного рынков:

  • Медвежья тенденция, — когда тренд склонен к снижению.
  • Бычья тенденция,- когда цена имеет намерение повышаться.

Следующим принципом, в соответствии с которым формируются волны Эллиота, заключается в том, что после активного роста обязательно следует период спада.

Чередование волн разной направленности – обязательное условие формирования волновых паттернов. Кроме этого, Эллиотом было замечено еще одно обстоятельство – волновые модели также сменяют друг друга после этапов роста и падения цены.

Формирующая медвежий тренд волновая модель обязательно сменяется бычьими настроениями на рынке и соответственно, бычьей формацией волн.

Проводя взаимосвязь с фундаментальными показателями, автором этой теории была выведена аксиома о том, что ни одна экономическая новость не может являться основополагающим фактором для формирования нового тренда в продолжительном периоде.

И еще одно обстоятельство было учтено при разработке теории волнового анализа и используется по сей день – волны могут начинаться и заканчиваться с разным объемом торгов и разным уровнем волатильности. Однако для отдельных волн в паттернах есть присущие им особенности:

  • Вторые волны чаще всего обладают сниженным объемом
  • Третьи волны Эллиотта показывают обычно высокий объем сделок
  • Пятая волна – одна из самых динамичных

Применение этой теории и самой волны Эллиота как средства анализа, может происходить с разной целью.

Посмотрите короткое видео, из которого Вы узнаете основы волнового анализа:

История создания

Автор метода бухгалтер Ральф Эллиотт потратил много времени на изучение цикличности движения цен на фондовой бирже. Он выявил, что на рынке периодически формируются некоторые ценовые формации, которые подчиняются определенным закономерностям. В 1934 году он систематизировал результаты исследований и поделился ими с известным финансовым экспертом Чарльзом Коллинзом. Система была протестирована и дала прекрасный результат. При активном участии Коллинза была подготовлена и в 1938 году опубликована книга Р. Эллиотта “Закон волн” (“The Wave Principle”). Автор не остановился на своих исследованиях. Более полная версия метода нашла отражение во второй книге “Закон природы – секрет вселенной” (“Nature’s Law – The Secret of the Universe”).  У теории Элиота появилось много последователей. Метод прогнозирования движения рынков на основе волнового анализа успешно применялся практикующими трейдерами и экспертами. Последователи Р. Элиота Роберт Пректер и Альфред Фрост расширили и продолжили его изыскания. В результате свет увидел книги “Волновой принцип Эллиотта: ключ к пониманию рынка” и “Полный курс по закону волн Эллиотта”, которые были высоко оценены экспертным сообществом и до сих пор считаются лучшими в данной тематике. 

Гленн Нилли – немного об авторе

Нили Гленн является известным аналитиком финансовых рынков. Он стал знаменитым благодаря Теории волн Эллиота, которую он взял за основу для разработки собственной теории волнового анализа.

Гленн Нили начал работать на фондовом рынке в 1981. В это же время он постоянно занимался самообразованием, много читал книг о торговле на бирже и финансовых рынках. 

В 82 году он купил, за очень большую в то время сумму – 2000 долларов готовую торговую стратегию и понял, что она не работает. Несмотря на неудачу, Гленн не сдался и продолжил собирать как можно больше информации о бирже. Больше всего его заинтересовала волновая теория Эллиота, изучению которой он посвятил все свое время. Вскоре Нили понял, что ее нужно усовершенствовать. 

Поэтому, в 1983 году он основал Институт теории волн Эллиота, который занимался обучение и консультированием трейдеров в телефонном режиме

Гленн Нили стремился привлечь внимание трейдеров именно к теории волн. . В 1986 году он становится знаменитым и много выступает на телевидении и радио

В 1986 году он становится знаменитым и много выступает на телевидении и радио.

И уже в 1987 году Институт теории волн Эллиота (EW) стал предлагать за вознаграждение прогнозы и анализу финансовых рынков. Что интересно, там делали прогноз аж на 80 лет вперед!

В 1989 году Нили издает книгу «Освоение анализа волн Эллиота», где подробно описывает уже свою волновую теорию – являющуюся дополненной и модернизированной теорией волн Эллиота. Это книга до сих пор считается хорошим справочником. 

И хотя Гленн уже добился известности и успеха, но на достигнутом он не остановился и постоянно обучался. Вскоре он пришел к выводу, что теория волн Эллиота не отвечает текущим реалиям рынка и нуждается в глубокой переработке и коррекции. И Гленн решил сделать это. 

Новой теории Гленна Нили дали название  NEoWave, она заключается в том, что аналитик оставил без изменения основные постулаты Эллиота, но сделал анализ более детальным и подробным, разбив “волны” на более мелкие составляющие. 

При этом Гленн считает, что достичь успеха трейдер может лишь контролируя свои эмоции, что возможно только при умении точно представить как будет вести себя рынок в будущем, т.е наличии правильного прогноза и анализа. 

Принципы волнового анализа Эллиотта

Теория базируется на предположении, что ценовые движения имеют волновую природу и представляют собой последовательность чередования волн определенной структуры. В зависимости от развития волновой формации по отношению к основному направлению рынка, волны делятся на два вида – импульсные, движущиеся синхронно с основной рыночной тенденцией и коррекционные – движущиеся в противоположном направлении. Основоположник метода положил в основу своей теории коллективную психологию поведения трейдеров, которую можно разделить на несколько основных этапов: 

  • экспансия;
  • энтузиазм;
  • эйфория;
  • успокоение;
  • упадок;
  • депрессия;

Психология трейдеров и крупных игроков способствует развитию определенной рыночной ситуации, как:

  • накопление;
  • импульс;
  • тренд;
  • консолидация;
  • распределение.

Использование теории на практике дает возможность трейдерам идентифицировать текущую фазу рынка и спрогнозировать направление ценового движения и целевые уровни. Элиот в процессе своих исследований выявил периодически повторяющуюся 8-волновую структуру, состоящую из импульсных и коррекционных волн. Импульсная волна состоит из пяти волн – 1, 2, 3, 4, 5; коррекционная из трех – a, b, c. После завершения цикла из восьми волн начинается новый цикл. Паттерн состоит из формаций, в которой волны 1, 3, 5, b являются импульсными, волны 2, 4, a, c – коррекционными.

8-волновая структура Эллиотта

Волновой анализ золота – график XAUUSD, D

Волны Эллиотта на графике валютной пары EURUSD, D

Две восьмиволновые структуры, сформировавшиеся в одном направлении, продолженные 5 волнами импульсного движения формируют более крупную импульсную волновую формацию.  В свою очередь, каждая волна может быть представлена более мелкими волновыми моделями. Волны идентифицируются как на восходящем, так и нисходящем рынке.

Волновая нисходящая структура – график EURUSD, D Параметры волн имеют определенную структуру и размеры. На восходящем движении закономерности волновой модели выглядят следующим образом:

  1. Вершина волны 2 не может быть ниже основания волны 1;
  2. Самая длинная волна, как правило, волна 3;
  3. Вершина волны 5 – выше вершины волны 3, волна 5 меньше волны 3;
  4. Вершина волны 4 – выше вершины волны 2. 

Нисходящая формация имеет зеркальную структуру. Волны имеют определенные пропорции, это позволяет более точно идентифицировать их на графике. В своей теории для определения основных пропорций между длиной импульсных и коррекционных волн Ральф Эллиотт использовал соотношение Фибоначчи. Принято считать, что коррекционное движение составляет около 61,8% предыдущего импульса. При боковых коррекциях – 38,2%. Возможен откат и на 50%.

Уровни Фибоначчи на волновой модели – коррекционная волна 2 составляет 61,8% импульсной волны 1.

Волновые структуры могут иметь некоторые особенности. 

  1. Растяжение (расширение) волн. Анализируя волны Эллиотта можно найти паттерны, когда одна из волн импульса состоит из более мелких подволн – это явление называется растяжением волны.

Растяжение третьей волны.

  1. Усечение. Формация, в которой пятая волна не может преодолеть вершину третьей волны. Такая ситуация характерна для случаев очень сильного импульсного движения волны 3.

“Усечение”

Волновая теория Эллиотта получила дальнейшее развитие. Трейдеры рынка Форекс используют волновой анализ в целях прогнозирования. Метод имеет много сторонников и последователей, но не меньше противников. Волны достаточно сложно идентифицировать. Волновой анализ требует значительных временных затрат и знаний. При этом, на каком-то этапе одно из условий может быть не выполнено. Например, волна 4 опустится до уровня вершины второй волны; или третья волна будет меньше пятой. Сформированные модели также имеют очень много особенностей, поэтому использование данного метода достаточно сложно, связано с большим объемом экспериментальной и аналитической работы. 

Растяжение волн внутри импульса

В трейдинге очень важно знать, по каким законам развиваются волны. В основном позиции открываются по тренду, а это значит, что работа идет внутри локального импульса

Главное свойство импульса – растяжение

Важно научиться видеть его, и на основании этого делать прогноз целей

Растянута всегда только одна из волн. Растяжение не измеряется в пунктах, оно всегда относительно, и выражено в процентах относительно размеров других соседних волн.

В торговле по волнам важно знать следующие моменты. Если первая волна прошла с сильным растяжением, показав большую вложенность и аномальный для первой волны ценовой диапазон, то не стоит ожидать растяжения третьей и пятой волн

Импульсы с растянутой первой волной формируются в виде клина

Если первая волна прошла с сильным растяжением, показав большую вложенность и аномальный для первой волны ценовой диапазон, то не стоит ожидать растяжения третьей и пятой волн. Импульсы с растянутой первой волной формируются в виде клина.

В нормальных импульсах третья волна растягивается как минимум на 1.618 от диапазона первой волны.

Если третья волна не достигла этой величины и приблизительно равна первой, то, возможно, будет растяжение пятой волны.

Сигналом будет затяжная по времени и сложная по структуре 4 волна и ценовые ориентиры старшего волнового уровня.

Если третья волна достигла 261.8 % величины первой, то следует ожидать, что пятая волна не достигнет вершины третьей.

Все эти признаки трендовых импульсов помогают прогнозировать направление и примерные цели, выстраивать торговлю на выбранном масштабе.

Позиции по тренду в сторону развивающегося импульса открываются на окончаниях коррекций.

Таким образом, волновой анализ и теория Эллиотта позволяют делать точные прогнозы внутри импульсных волн и вести успешную торговлю в направлении действующего тренда.

Контртрендовая торговля по волнам Эллиотта

У трейдеров-волновиков есть “золотое правило”: торговать можно только в направлении глобального или локального тренда. Но, тем не менее, есть ситуации, в которых можно торговать и в противоположном направлении, без повышения рисков.

Торговля в волне С

Модель “Зигзаг” имеет важное свойство: волна С в этом паттерне, как правило, по своей амплитуде сравнима с волной (А) и часто заканчивается в районе уровней 50,0% и 61.8% от амплитуды предыдущего импульса по шкале Фибоначчи. Зная такие нюансы, этим можно воспользоваться для совершения сделок против тренда

Торговля на завершении Клина

Клин — это паттерн, который появляется исключительно в пятой волне и говорит о завершении импульса. Он представляет собой волновую фигуру, в которой все составляющие волны являются зигзагами — именно это отличает клин от классического импульса. Кроме того, в нем 4-я волна всегда заходит в диапазон 1-й, что не встречается в обычных 5-волновых импульсах.

Контртрендовая сделка после формирования всех волн в клине открывается в расчете на совершение коррекции, которая по амплитуде сопоставима с предшествующим 5-волновым импульсом.

Заключение

Волновая теория Эллиотта очень точно определяет природу волн. Волновой анализ рынка дает возможность точно предсказывать дальнейшее направление цен, изучая настроение участников рынка, которое отражается в волновых фигурах.

Почему образуются волны на графике? Инвесторы купили активы, вложили деньги и рискуют вложенной суммой. Прогноз оказался верным, и образовалась прибыль. Можно и дальше держать позицию на повышение, но есть опасение, что праздник жизни скоро закончится, и потеряется часть заработанных денег. Поэтому игроки заблаговременно закрывают часть позиций, переводя заработанные деньги в кэш.

Когда объемы торгов понижаются, банки маркетмейкеры начинают понижать цены. На графике формируется экстремум, и начинается коррекция. Это происходит из-за того, что участники рынка сокращают позиции, а брокеры понижают цены, стимулируя новую волну покупок.

Спекулянты хотят покупать дешево, а продавать дорого. Таким образом, волны на графике отражают настроение участников рынка, их реакцию на экономические или политические новости. Волны указывают на настроение инвесторов, отражают их страхи и ожидания, а не объективные экономические показатели.

Посмотрите на график рынка Форекс второй половины 2008 года. Какие объективные экономические причины уронили фунт стерлинга и Евро более чем на 1000 пунктов? Не было таких причин. Только паника.

Психология людей, их отношение к деньгам и богатству не меняется со временем, и поэтому волновые паттерны неизменно повторяются уже на протяжении более ста лет.

Заключение

Теперь, когда мы довольно подробно ознакомились с основной конструкцией и с деталями построения разноуровневых волн, можно приступать к изучению тактик применения приобретенных знаний. В одном из следующих постов я расскажу о приемах отслеживания тех или иных волн с применением технических индикаторов, с размещением ордеров и их сопровождением.

Кроме этого предлагаю не тратить время и с приобретенным багажом данных нарабатывать навык идентификации волновых формаций, анализируя разномасштабные циклы. Понимая модель структуры, мы всегда понимаем, чего ждать, а соответственно и можем довольно легко сориентироваться для действий.

До встречи!

Добавить комментарий